Как работать с коэффициентами в рейтинге ПАММ счетов

Сравнить ПАММ счета 0

Как работать с коэффициентами в рейтинге ПАММ счетов

Как работать с коэффициентами в рейтинге ПАММ счетов

Статистические коэффициенты Калмара, Шарпа и Сортино играют важную роль при выборе ПАММ счета. Их показатели могут дать понять, насколько стабильна и надежна торговля управляющего.

«Коэффициент Калмара» (фактор восстановления) - это отношение текущей прибыли (доходности) к максимальной относительной просадке за все время существования ПАММ-счета за последний год. Определяет эффективность торговой стратегии управляющего и, как правило, чем выше показатель, тем лучше стратегия. Но безоговорочно доверять не нужно.

«Коэффициент Сортино» — позволяет оценить соотношение доходность / риск инвестиционного портфеля/стратегии. Его используют для определения того, насколько качественно управляющий использует собственный счет во время спада рынка, таким образом можно предположить о том, насколько сильно стратегия управляющего подвержена риску. Более корректно использовать этот коэффициент желательно на отрезках времени, составляющих не менее трех лет.

«Коэффициент Шарпа» — доходность ПАММ-счета с поправкой на риск. Показатель, позволяющий определить, насколько счет выгоден и устойчив к рискам потери средств. По-определению, инвестирование в счет с более высоким показателем коэффициента Шарпа будет выгоднее по причине большей стойкости счета к рискам, чем у аналогичного счета с более низким показателем.

В рейтинге ПАММ счетов Вы можете выбрать, какой коэффициент Вы хотите видеть в описании. Для этого в фильтре выбере интересующий Вас коэффициент и нажмите на кнопке "Применить".

filter-coefficient

Хочется отметить, что у каждого из вышеперечисленных коэффициентов есть свои недостатки, где общий из них - отображение результатов, которые уже были совершены, и они ничего не говорят о возможных будущих ситуациях. Так же при резком спаде эффективности, к примеру, трех-четырех последних месяцев – они почти не отобразятся на общих показателях коэффициентов по причине высчитывания «среднеарифметического» за долгий промежуток времени по отношению к этим трем-четырем месяцам.

Партнер проекта: Форум Инвесторов MMGP.ru